Bene appurato che tu abbia una breadboard la prima cosa che devi fare è andare qua:
http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDuemilanovePer poter manovrare i singoli LEDs servono uscine analogiche che non esistono. Allora si usano le uscite PMW di arduino che sono le 11, 10, 9, 5, 6, 3. Facciamo la 11 la 10 la 9 e la 5 per comodità. Serve poi un ingresso analogico libero per misurare la "vicinanza". Prendiamo lo A0.
Porta fuori sulla breadboard i quattro cavi che userai per i led. Prepara già il filo di ritorno sul pin GND, ovvero ground per ogni led. Devi polarizzarlo giusto, con la gambetta lunga verso il pin di arduino per intenderci. Prima del led è bene che ti calcoli la resistenza da metterci. Dal pin 5Vcc porta fuori una linea, mettici la resistenza da calcolare e collegaci il LED infrarosso. Collega a GND la sua gambetta corta. Dal pin 5Vcc porta fuori una seconda linea e mettici la resistenza che calcolarai, collega il ricevitore infrarosso. Collega a GND il polo giusto. Se riesci a fare questo si passa al programma altrimenti chiedimi. Prova a fare un disegno magari con fidocadj :) dopo lo rivediamo assieme.