Come prima cosa verifica che il circuito consumi almeno una decina di milliampere. Con correnti inferiori i regolatori, specie quelli negativi, non funzionano bene.
Poi bisogna vedere che cosa vuoi proteggere, la sorgente di potenza, i regolatori o il circuito.
Per proteggere la sorgente che fornisce i 12V tipicamente si possono usare i fusibili.
Per proteggere i regolatori, come diceva
marco438, non c'e` molto da fare, sono gia` abbastanza protetti. Al piu` si possono mettere dei limitatori di sovratensioni all'ingresso dei regolatori. I diodi fra uscita e ingresso dei regolatori da 5V non servono, su quelli da 12V potrebbero servire in particolari circuiti, ma non e` una situazione molto comune.
Infine per proteggere il carico devi garantire un consumo minimo altrimenti la tensione di uscita rischia di salire a valori troppo elevati (ad esempio -9V al posto dei voluti -5V), e poi metti due diodi, preferibilmente Schottky, fra uscita positiva e 0V e fra 0V e uscita negativa in modo che siano polarizzati inversamente. Cosi` se si verifica un cortocircuito fra uscita positiva e negativa, non si ha una tensione di polarita` sbagliata che fa molto male al carico.
Con uno schema fidocadj si puo` spiegare meglio.