Non ti è chiara la costruzione di
tutti gli insiemi o solo la costruzione dei reali?
Qui,
qui e
qui viene descritta in dettaglio la costruzione di

a partire da

Comunque non ti devi sentire uno stupido, in effetti, sono cose piuttosto complesse, anzi ci sarebbe da meravigliarsi se tu riuscissi a capirle subito dai pochi cenni fatti (male, anche, da quel che mi sembra di capire) a lezione.
Provo a inquadrarti il discorso, rimandandoti ai testi linkati per i dettagli.
Da quello che conosci dei numeri reali dalle superiori, sai che sui numeri reali sono definite delle operazioni e delle relazioni (somma, prodotto e relazione d'ordine) che soddisfano certe proprietà. Per esempio, sai che la somma e il prodotto godono delle proprietà associativa e commutativa e che il prodotto è distributivo rispetto alla somma. Sai anche, per esempio, che dato un numero reale

se ne può trovare uno

tale che

(esistenza dell'opposto) e sai anche che esiste un numero che chiamiamo 0 tale che

.
Ora, da un lato, c'è una teoria, la teoria degli insiemi, che in matematica viene usata per descrivere praticamente tutti gli oggetti matematici come funzioni e relazioni; dall'altro abbiamo questi numeri, con cui facciamo anche matematica e che sappiamo soddisfare certe proprietà: è possibile, allora, costruire questi numeri a partire dalla teoria degli insiemi in modo che
tutta la matematica possa essere costruita a partire da questa teoria

La risposta, in effetti, è positiva.
La teoria degli insiemi dichiara l'esistenza dell'insieme dei naturali (l'assioma dell'infinito che ti ho detto): a partire da questo, che ci è in un certo senso dato (qualcuno dice: i numeri naturali ce li ha dati Dio, tutti gli altri sono costruzione dell'uomo), costruiamo una serie di insiemi (

,

,

,

) e su questi insiemi definiamo delle funzioni e delle relazioni. Fatto ciò, dobbiamo verificare che gli insiemi e le operazioni associate così definiti soddisfino alle proprietà che attribuiamo ai numeri.
Per esempio:

viene costruito a partire da

come insieme delle
successioni di

che soddisfano a una certa condizione (di Cauchy). La definizione è a meno di una relazione di equivalenza, ma per adesso questo è un tecnicismo che non ci interessa.
Per esempio, la successione

(di razionali) qui sotto è il numero reale 0.5:

Tra queste successioni definisco delle operazioni, per esempio la somma:

La somma di due successioni è la successione che si ottiene sommando le due successioni termine a termine:

Definite così le operazioni, andiamo a verificare che queste operazioni soddisfino alle proprietà di associatività, commutatività ecc. che mi aspetto. Fatto ciò, diciamo: bene, abbiamo costruito i numeri a partire dalla teoria degli insiemi.
Nota: tali costruzioni non sono necessariamente uniche.